中小市值策略火热,量化私募业绩亮眼但需警惕风险
AI导读:
今年中小市值策略在量化投资中表现火热,多家头部量化私募业绩超20%,部分超30%。但小盘股估值拉升,策略持续性面临考验,投资者需警惕回撤风险。
今年以来,中小市值策略在量化投资领域崭露头角,成为新的蓝海,尤其是小市值指增策略持续火热,备受市场关注。据证券时报记者深入了解,目前,多家头部量化私募旗下相关产品的年内业绩表现优异,超过了20%,部分产品业绩更是高出30%,超额收益十分亮眼。私募排排网最新数据也显示,上半年百亿量化私募平均收益率达13.54%,且全部实现正收益,展现了强大的盈利能力。
然而,随着小盘股估值的快速拉升,中小市值策略的持续性正面临严峻考验,投资者需警惕可能出现的回撤风险。当前,部分头部量化私募已开始积极优化策略模型,适当收紧风险敞口,更有甚者选择了封盘,以应对市场变化。
(文章来源:人民财讯)
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