中国证券业协会（下称“中证协”）为强化证券行业全面风险管理建设，近日发布了重要举措。

　　3月28日，中证协宣布，为落实新“国九条”及证监会“1+N”系列政策，夯实证券公司风险管理基础，制定了《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》和《证券公司市场风险管理指引》。

　　整体来看，《规范》主要修订了框架、新增风险管理要求并具体化重点条款。而《指引》明确了市场风险管理原则、环节、限额管理及系统数据管理要求。

　　本次修订有哪些新增的风险管理要求？实践上，风险识别、评估、监测、应对与报告有哪些具体要求？记者梳理了以下五方面要点。

　　要点一：新增7大风险管理要求，子公司全面纳入体系

　　修订新增7方面要求，旨在解决行业风险管理难题，强化从严监管。

　　一是明确风险管理目标，确保风险与战略目标匹配，提升风险管理价值。二是提出全覆盖、前瞻性、全局性等五项原则。三是强化子公司管理，要求纳入全面风险管理体系。四是细化风险管理绩效考核。五是规定同一业务、客户的风险管理要求。六是加强场外衍生品等场外业务管理。七是提升风险管理人员技能，增加内部审计频率。

　　要点二：5方面增强操作性，首席风险官负责考核

　　本次修订注重细化描述、清晰管理要求，提升指导作用。

　　一是强化风险文化建设，增加中国特色金融文化要求。二是细化风险管理组织架构职责，包括监事会、首席风险官等。三是增设章节，细化风险偏好及指标体系管理。四是细化新业务、新产品管理要求。五是强化风险管理信息技术系统和数据治理。

　　要点三：确保市场风险管理全覆盖，建立定期报告机制

　　《指引》明确了市场风险管理的识别、评估、监测、应对与报告环节。

　　风险识别需全面覆盖业务，关注风险因素关联影响。风险评估应采取定量方法，审慎评估风险计量要素。风险监测需明确范围、职责和频率。风险应对制定限额超限处置流程，形成风险应对措施。风险报告建立定期报告机制，及时报告重大风险。

　　要点四：建立多层级市场风险限额体系，确保数据真实准确

　　《指引》明确了市场风险限额管理要求，包括限额体系、制定、审批及调整。

　　建立多层级市场风险限额体系，综合考虑风险水平、业务规模等因素。制定限额需分级审批，建立定期、不定期调整机制。同时，确保市场风险相关数据真实、准确、及时、完整。

　　要点五：提高市场风险管理认识，推动行业高质量发展

　　中证协指出，近年来证券行业业务模式不断创新，风险特征发生新变化，需进一步提升《规范》的指导性和可操作性。

　　市场风险管理是证券公司全面风险管理的重要组成部分。制定《指引》对于完善证券行业全面风险管理自律规则体系，提升风险管理水平具有重要意义。

（文章来源：澎湃新闻）